As autoridades de supervisão do Banco Central Europeu são muito negligentes no monitoramento de sua gestão de risco de crédito, disse o Tribunal de Contas da UE na sexta-feira (12 de maio).
O examinador há muito tempo acusa o BCE de não instar suficientemente os pouco mais de 100 bancos que supervisiona – 82% de todos os bancos – a reduzir os empréstimos inadimplentes. O relatório de sexta-feira agora sugere que o problema é mais sério do que se pensava anteriormente.
Um dos problemas destacado no relatório detalhado é que o BCE não segue consistentemente as suas próprias regras. Também é muito indulgente com os credores de alto risco e também acusa o banco de ser muito lento em decidir sobre os requisitos de capital – até 13 meses, o que é “muito, muito longo, mais do que no ano passado”, disse Mihails Kozlov, membro da ECA responsável para o relatório.
“Para evitar falências bancárias devido à má gestão do risco de crédito, o BCE deve garantir que os bancos gerenciem seus riscos de crédito de forma sólida”, acrescentou Kozlovs. “Isso é crítico, dada a importância da confiança no setor bancário e o difícil ambiente econômico atual.”
No entanto, a nova abordagem introduzida em 2021 para determinar o montante de capital que um banco deve deter “acima do mínimo regulamentar” não garante que todos os riscos sejam cobertos. Os auditores concluem que o BCE não aplicou consistentemente as suas próprias regras.
Em particular, o BCE não fez requisitos proporcionalmente mais elevados quando os bancos estavam expostos a riscos mais elevados. Na verdade, os supervisores bancários têm consistentemente escolhido os requisitos de capital disponíveis mais baixos para os bancos com maior risco.
Além disso, os examinadores identificaram um padrão no qual o BCE falhou em escalar suficientemente as ações de supervisão quando o risco de crédito era alto e persistente e as deficiências de controle persistiam. Em resposta ao relatório, o BCE disse que revisaria seus processos de escalonamento, acrescentando que persiste uma escassez de quatro por cento na equipe.
Risco da taxa de juros
Os examinadores analisaram apenas o risco de crédito. O risco da taxa de juros, que aumenta o custo do capital e das hipotecas e atingiu níveis recordes desde o verão passado, foi descontado.
“Nós entendemos [credit risk and interest rates] estão conectados. As taxas de juros podem criar dificuldades para os tomadores de empréstimos”, disse Kozlovs ao EUobserver quando perguntado se os riscos das taxas de juros corporativas e domésticas seriam incluídos no monitoramento geral do risco.
“Com base nos dados da Autoridade Bancária Europeia, atualmente não há aumento significativo de empréstimos inadimplentes”, disse Kozlovs, acrescentando que “o risco está aumentando em alguns setores”.
“Isso apenas ressalta a importância de nosso apelo à aplicação estrita das regras”, disse ele.
“Nossa conclusão geral é que o BCE aumentou seus esforços para monitorar o risco de crédito dos bancos”, concluíram os examinadores no relatório. “No entanto, mais precisa ser feito.”
